「広告費と売上の関係をデータで示したいけど、相関係数とは別の指標もあるのかな？」
2つのデータの関連性を調べたいとき、相関係数だけでは見えない情報があります。データの「動きの大きさ」まで含めた関連性を数値にしたい場面です。
そんなときに使えるのが COVAR関数 です。基本の書き方から共分散の読み取り方、相関係数との違い、実務での活用例まで解説します。
COVAR関数とは？2つのデータの共分散を求める関数
COVAR関数（読み方: コバリアンス関数）は、2つのデータセットの共分散を返す統計関数です。「COVAR」は「Covariance（共分散）」の略になります。
共分散とは、2つのデータがどの方向にどれくらい一緒に動くかを表す指標です。
- 正の値: 一方が増えるともう一方も増える傾向（同じ方向に動く）
- 負の値: 一方が増えるともう一方は減る傾向（逆方向に動く）
- 0に近い: 2つのデータに関連性がほぼない
身近な例でいうと、「気温が上がるとアイスの売上も上がる」なら正の共分散です。逆に「気温が上がると鍋の売上は下がる」なら負の共分散になります。
COVAR関数にできることをまとめると、次のとおりです。
- 2つのデータ間の共分散を数値で求める
- データが同じ方向に動くか逆方向に動くかを判定する
- 複数の要因を比較して、動きの大きさごとに影響度を評価する
- 2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数や2026-03-21-spreadsheet-stdev-function“>STDEV関数と組み合わせてデータ分析の幅を広げる
NOTE
COVAR関数はGoogleスプレッドシートの全バージョンで使えます。ExcelのCOVARIANCE.P関数と同じ計算を行います。
COVAR関数の書き方（構文と引数）
基本構文
=COVAR(データ_y, データ_x)カッコの中に、共分散を調べたい2つのデータ範囲を指定します。
引数の説明
| 引数 | 必須/任意 | 説明 |
|---|---|---|
| データ_y | 必須 | 比較したいデータ範囲の1つ目（例: 売上データ） |
| データ_x | 必須 | 比較したいデータ範囲の2つ目（例: 広告費データ） |
引数はたった2つだけなのでシンプルですよね。注意点として、データ_yとデータ_xのデータ数は同じにする必要があります。データ数が異なると #N/A エラーが出ます。
TIP
範囲内の文字列・TRUE/FALSE・空白セルは自動的に無視されます。ただし、一方が数値で他方が空白というペアがあると、そのペアごと計算から除外されます。
COVAR関数の基本的な使い方
実際にCOVAR関数を使ってみましょう。
あるお店で6か月分の「広告費」と「売上」を記録したとします。
| A列（月） | B列（広告費・万円） | C列（売上・万円） | |
|---|---|---|---|
| 2行目 | 4月 | 30 | 200 |
| 3行目 | 5月 | 50 | 320 |
| 4行目 | 6月 | 40 | 280 |
| 5行目 | 7月 | 60 | 400 |
| 6行目 | 8月 | 45 | 310 |
| 7行目 | 9月 | 70 | 450 |
共分散を求める
=COVAR(C2:C7, B2:B7)結果は約 1,341.67 になります。正の値なので、広告費と売上は同じ方向に動くことがわかりますね。
共分散の符号の読み取り方
COVAR関数の結果は相関係数のように-1〜1の範囲に収まりません。データのスケール（単位や大きさ）によって値が変わります。
そのため、共分散では符号（正か負か）で関連の方向を判断します。
| 共分散の符号 | 意味 | 解釈 |
|---|---|---|
| 正の値（0より大きい） | 正の関連 | 一方が増えるともう一方も増える |
| 負の値（0より小さい） | 負の関連 | 一方が増えるともう一方は減る |
| 0に近い | 関連なし | 2つのデータは独立して動く |
WARNING
共分散の値そのものの大小で「関連が強い・弱い」と判断するのは危険です。共分散はデータの単位に依存するため、異なるデータセット間で比較できません。強弱を比較したいときは2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数で相関係数を求めてください。
共分散と相関係数の違い
「共分散と相関係数って何が違うの？」と思った方もいるかもしれません。ここで整理しておきましょう。
| 項目 | 共分散（COVAR関数） | 相関係数（CORREL関数） |
|---|---|---|
| 値の範囲 | 制限なし（データのスケールに依存） | -1 〜 1 |
| わかること | 関連の「方向」と「規模」 | 関連の「方向」と「強さ」 |
| データ間の比較 | 単位が異なると比較できない | 正規化されているため比較可能 |
| 計算式 | Σ((xi – x平均)(yi – y平均)) / n | 共分散 / (xの標準偏差 x yの標準偏差) |
| 主な用途 | ポートフォリオ分析、データの方向確認 | 2つのデータの関連度を測定 |
実は、相関係数は共分散を標準偏差で割って正規化したものです。COVAR関数とCORREL関数は次の関係式で結ばれています。
CORREL(y, x) = COVAR(y, x) / (STDEVP(y) * STDEVP(x))「方向だけ知りたい」ならCOVAR関数、「強さまで比較したい」なら2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数を使い分けましょう。
COVAR関数の実践的な使い方・応用例
複数商品の売上関連を比較する
複数の商品を扱っている場合、「商品Aと商品Bの売上は連動しているか？」を確認できます。
商品A（D列）・商品B（E列）・商品C（F列）の月次売上データがあるとして、共分散を比べてみましょう。
=COVAR(D2:D13, E2:E13) → 商品AとBの共分散
=COVAR(D2:D13, F2:F13) → 商品AとCの共分散両方とも正なら「Aが売れるとBもCも売れる傾向」です。片方が負なら「Aが売れるとそちらは売れなくなる傾向」と読み取れます。
ただし、値の大小で「BよりCの方が関連が強い」とは判断できません。強さの比較には2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数を使ってくださいね。
ポートフォリオのリスク分析に使う
投資の世界では、共分散はポートフォリオ理論の核となる指標です。2つの資産の共分散がわかれば、組み合わせたときのリスクを計算できます。
たとえば、株式A（G列）と株式B（H列）の月次リターン（収益率）が12か月分あるとします。
=COVAR(G2:G13, H2:H13)結果が負の共分散なら、AとBは逆方向に動く傾向があります。AとBを組み合わせれば、ポートフォリオ全体のリスクを下げられる可能性がありますよ。
TIP
ポートフォリオの分散を計算する公式には共分散が含まれています。2資産の場合:
wA^2 VarA + wB^2 VarB + 2 wA wB * COVAR(A, B)です。個々の資産のリスク（分散）は2026-03-21-spreadsheet-var-function“>VAR関数で求められます。
STDEVP関数と組み合わせて相関係数を手動計算する
COVAR関数の結果を使って、相関係数を自分で計算することもできます。結果が2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数と一致するか確かめてみましょう。
=COVAR(C2:C7, B2:B7) / (STDEVP(C2:C7) * STDEVP(B2:B7))この式は =CORREL(C2:C7, B2:B7) と同じ結果を返します。共分散・標準偏差・相関係数のつながりが実感できますよね。
よくあるエラーと対処法
#N/Aエラー
COVAR関数で最もよく見るエラーです。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| データ_yとデータ_xの行数が異なる | セル範囲の行数を揃える |
たとえば =COVAR(B2:B13, C2:C10) のように行数がずれていると発生します。データ範囲を確認してください。
#DIV/0!エラー
以下の原因が考えられます。
| 原因 | 対策 |
|---|---|
| 数値データが1つもない | 数値データを2つ以上含む範囲を指定する |
| 有効なデータペアがない | 文字列や空白だけでないか確認する |
範囲内に数値が含まれていない場合、計算に使えるデータがゼロになるため発生します。
#VALUE!エラー
引数に文字列を直接入力すると発生します。
=COVAR("100", "200") → #VALUE!エラー
=COVAR(A1:A5, B1:B5) → 正常に計算されるセル範囲内に文字列がある場合は自動で無視されます。引数として直接文字列を渡した場合にのみ発生するエラーです。
TIP
期待した結果にならないときは、セル範囲に空白や文字列が混ざっていないか確認してください。COVAR関数は対応するペアが両方とも数値のデータだけを使います。
CORREL関数との違い・関連する統計関数
CORREL関数との使い分け
共分散と相関係数は密接に関連していますが、使いどころが異なります。
| 目的 | 使う関数 | 理由 |
|---|---|---|
| 関連の方向（正か負か）を確認したい | COVAR関数 | 符号で方向がわかる |
| 関連の強さを-1〜1で測りたい | 2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数 | 正規化されているため比較しやすい |
| 異なるデータセット間で強さを比較したい | 2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数 | スケールに依存しない |
| ポートフォリオのリスク計算に使いたい | COVAR関数 | 分散計算の公式に共分散が必要 |
迷ったら、まず2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数で相関の強さを確認するのがおすすめです。共分散が必要になるのは、ポートフォリオ分析など数学的な計算に値を使うケースが多いですよ。
関連する統計関数の一覧
| 関数 | 説明 | COVAR関数との関係 |
|---|---|---|
| 2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数 | 相関係数を求める | 共分散を標準偏差で正規化した値 |
| 2026-03-26-spreadsheet-pearson-function“>PEARSON関数 | ピアソン相関係数を求める | CORREL関数と同じ結果を返す |
| 2026-03-21-spreadsheet-var-function“>VAR関数 | 標本分散を求める | 1つのデータセット内のばらつき。共分散は2つのデータ間の関連 |
| 2026-03-21-spreadsheet-stdev-function“>STDEV関数 | 標本標準偏差を求める | 共分散を標準偏差で割ると相関係数になる |
| 2026-03-18-spreadsheet-average-function“>AVERAGE関数 | 平均値を求める | 共分散の計算で各データの平均が使われる |
まとめ
COVAR関数は、2つのデータセットの共分散を返す関数です。
この記事のポイント
- 構文は
=COVAR(データ_y, データ_x)で、2つのデータ範囲を指定するだけ - 共分散の符号（正・負・ゼロ付近）で2つのデータの関連の方向がわかる
- 値の大小はデータのスケールに依存するため、異なるデータ間の比較にはCORREL関数を使う
- 相関係数 = 共分散 / (標準偏差 x 標準偏差) という関係がある
- ポートフォリオのリスク分析など、数学的な計算で共分散の値が必要になる場面で活躍する
次のステップ：関連する統計関数
COVAR関数の使い方がわかったら、以下の関数もあわせて覚えてみてください。データ分析の幅が広がりますよ。
- 2026-03-21-spreadsheet-correl-function“>CORREL関数 — 相関の強さを-1〜1で測る
- 2026-03-26-spreadsheet-pearson-function“>PEARSON関数 — CORREL関数と同じ相関係数を返す
- 2026-03-21-spreadsheet-var-function“>VAR関数 — データの分散（ばらつき）を求める
- 2026-03-21-spreadsheet-stdev-function“>STDEV関数 — 標準偏差を求める
- 2026-03-18-spreadsheet-average-function“>AVERAGE関数 — 平均値を求める基本関数
